首页 财经 股票 基金 股评 个股 行情 港股 美股 商业 房产 汽车 商旅 读书 生活 理财 银行 保险 黄金 外汇 期货 博客 论坛 爱股 爱基
【汇市新闻】投机商押注10亿做空日元,暗示日元前景惨淡
http://www.jrj.com    2007年06月14日 14:24    财华网
【字体: 】【页面调色版  


    财华社深圳新闻中心 综合外电,市场交易数据显示,投机商至少买入价值10亿美元期权合约,以在未来6个月内定位在美元/日元127处抛售日元,这也更加黯淡了全球表现最为拙劣汇率之一的货币前景。 看跌期权(put option)允许投资者在一定的价位抛售汇率,东京三菱日联银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.)的外汇期权交易经理Takeharu Miki指出,他们交易该汇率的隐含波动率为6.38%。隐含波动率是衡量汇率未来波动幅度的指标,通常被采用作为制定期权价格的一部分。 日元汇率本季度下跌4%,原因是投资者的融资套利交易风潮大行其道。根据Takeharu Miki的说法:在现有现汇价格水平下,人们对套利交易头寸大举解除表露出忧虑情绪,但在现货报价创下4年半新高后,市场的看法转变了。 美元/日元本时段稍早曾升至122.84,为2002年12月13日汇率抵达122.85后的最高水平。6个月期美元/日元期权合约隐含波动率为6.73%,高于一周前的6.65%。



到论坛讨论
  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。